گذار از اعتبارسنجی ایستا به پویا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،محمد جعفرعبدی مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت خدمات انفورماتیک در جریان بیست‌و‌نهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و در پنل تخصصی ریسک‌نیوز با توجه به اقتصاد پرنوسان ایران، زمان را دشمن اصلی اعتبارسنجی دانست و افزود: مدل‌های سنتی اعتبارسنجی که بر پایه بررسی وضعیت مالی مشتری در یک نقطه زمانی مشخص استوارند، در برابر تلاطم‌های اقتصادی و نرخ‌های تورم، توانایی پیش‌بینی ریسک‌های آتی را ندارند.

وی با نقد مدل‌های ایستا و تبیین ضرورت گذار به سمت اعتبارسنجی پویا بر پایه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، نقشه راهی برای اصلاح ساختار وام‌دهی و عبور از چالش وثیقه‌های فیزیکی ترسیم کرد.

جعفرعبدی با اشاره به آسیب‌پذیری مدل‌های فعلی بانکی، هشدار داد که اعتباردهی سنتی، با تغییر شرایط اقتصادی، اعتبار خود را از دست می‌دهد و تشریح کرد: بزرگترین مشکل اعتبارسنجی ایستا این است که در لحظه درخواست وام، شاید مشتری کم‌ریسک به نظر برسد؛ اما در شرایط متلاطم اقتصادی و نرخ تورم بالا، وضعیت مالی او در عرض چند ماه تغییر می‌کند. مدل‌های فعلی نمی‌توانند این تغییر رفتار و تغییر وضعیت را پیش‌بینی کنند، چرا که فقط به یک تصویر ثابت از درآمد و حساب بانکی متمرکز هستند.

عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا هوش مصنوعی می‌تواند این خلاء را پر کند، با نگاهی واقع‌گرایانه و فنی پاسخ داد. وی تأکید کرد که موفقیت در این حوزه، نه در داشتن پیچیده‌ترین الگوریتم‌ها، بلکه در کیفیت داده‌ها و استخراج ویژگی‌های صحیح نهفته است و افزود: همه دنیا از یادگیری ماشین برای اعتبارسنجی استفاده می‌کنند، اما سخت‌ترین بخش کار، داده است. در صنعت بانکداری، ما تنها با اعداد سروکار نداریم، بلکه باید از طریق مهندسی ویژگی، متغیرهای رفتاری را استخراج کنیم؛ به عنوان مثال میانگین گردش واقعی، مانده حساب در بازه‌های زمانی مختلف و حتی الگوهای تاخیر در بازپرداخت‌ها را بسنجیم.

وی تصریح کرد: اگر داده باکیفیت و مرتبط با حوزه تخصصی نداشته باشیم، بهترین الگوریتم‌ها نیز خروجی غلط خواهند داد.

مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت خدمات انفورماتیک همچنین به چالش بزرگ مالکیت داده و لزوم ایجاد یکپارچگی میان سامانه‌های ثبت اسناد، بیمه و بانک‌ها اشاره کرد و افزود: اگرچه ما در ابتدای این مسیر دشوار هستیم، اما ایجاد یک تاریخچه جامع از رفتار مالی افراد، ناگزیر از انجام این گذار است.

خداحافظی با وثیقه‌های سنتی؛ بازگشت به اقتصاد مولد

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های صحبت‌های عبدی، نقد سیستم وثیقه‌محور بود که از نظر وی، علاوه بر ایجاد دارایی‌های راکد برای بانک، باعث محرومیت بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.

وی با تاکید بر ناکارآمدی بانک‌ها و ترس از عدم توانایی در ارزیابی واقعی قدرت بازپرداخت اذعان داشت: بانک‌ها به دلیل عدم توانایی اعتبارسنجی به دنبال وثیقه‌های فیزیکی هستند. این نگاه باعث می‌شود از یک طرف، دارایی‌های باارزش به صورت راکد در سیستم باقی بماند و از طرف دیگر، نسل جوان که درآمد خوبی دارند اما وثیقه سنتی ندارند، از چرخه اعتبار خارج شوند.

مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت خدمات انفورماتیک افزود: ما باید قوانین و نگاه خود را تغییر دهیم؛ ارزیابی باید بر پایه واقعیت توان بازپرداخت باشد، نه مالکیت یک ملک یا خودرو و برای رسیدن به یک اقتصاد مولد، باید یاد بگیریم چگونه از طریق هوش مصنوعی، رفتار واقعی مشتری را بسنجیم.